MAF 2026: Matemàtiques i Estadística al Servei de les Ciències Actuarials i les Finances

El programa va combinar conferències plenàries, sessions paral·leles organitzades per àrees temàtiques i presentacions en línia, reflectint tant la diversitat d'enfocaments com el caràcter internacional de l'esdeveniment.

Ponents del Ple

La primera conferència plenària va ser impartida per Josep Garrido (Universitat Concordia), que va presentar Comptabilització de les dependències temporals i espacials en les previsions de mortalitat multipoblacional: l'enfocament del "transformador"El seu treball va ampliar les arquitectures de transformadors per incorporar dependències estructurals entre països, combinant dades de mortalitat amb variables exògenes. L'enfocament proposat va mostrar un augment significatiu millora en la precisió de les previsions de mortalitat a llarg termini.

El mateix dimecres, Isabel Serra (Universitat Autònoma de Barcelona) va fer la xerrada Mètode de màxima probabilitat per a l'avaluació de riscos en finances, en què va examinar avaluació del risc financer des de la perspectiva de la inferència estadística d'esdeveniments extremsLa seva presentació va connectar la teoria del valor extrem, l'estimació de màxima versemblança i l'aprenentatge automàtic, abordant reptes actuals com la dependència temporal i la presència de mescles a les dades.

Dijous, Katrien Antonio (KU Leuven) va centrar la seva conferència en Aprenentatge automàtic en un marc de maximització de les expectatives per a la previsió immediataPartint de la qüestió de la informació parcialment observable i els retards en la presentació d'informes, va proposar una marc de treball basat en la maximització de les expectatives que integra tècniques d'aprenentatge automàtic i aprenentatge profundEls seus resultats, particularment rellevants en contextos amb efectes no lineals i dades d'alta dimensionalitat, tenen aplicacions directes en la modelització de sinistres relacionats amb esdeveniments meteorològics.

Aquell mateix dia, Claude Lefèvre (Université Libre de Bruxelles) dirigida Cobertura d'assegurança per a models d'epidèmies SIR, centrat en models estocàstics de tipus SIR per a epidèmies. Des d'una perspectiva actuarial, ell va analitzar la determinació de la prima utilitzant el principi d'equivalència, prestant especial atenció a la durada total del procés epidèmic i al nombre previst de casosLa seva xerrada va destacar la complexitat matemàtica que sorgeix en traduir models epidemiològics en productes d'assegurança.

Divendres, Pietro Millossovich (Escola de Negocis de Bayes) presentat Tres aplicacions actuarials d'un algorisme de Monte Carlo de mínims quadrats iteratiuLa seva conferència va demostrar la flexibilitat de la Mínims quadrats de Monte Carlo mètode (LSMC) fo resoldre problemes complexos en assegurances de vida i modelització de mortalitat. A través de tres aplicacions, va il·lustrar com aquest enfocament permet abordar problemes d'aturada òptima alhora que redueix significativament la complexitat computacional.

Concloure, Raúl Merino (VidaCaixa), en Expansions en expansió: Més enllà de les vainilles, va revisar els mètodes d'expansió clàssics en finances quantitatives i va mostrar com es poden aplicar més enllà dels anomenats productes de vainilla, és a dir, instruments financers estàndard amb estructures simples com ara opcions bàsiques o bons. La seva xerrada es va centrar especialment en mercats de tipus d'interès i, utilitzant tècniques de càlcul de Malliavin, va presentar aproximacions capaces de capturar sistemàticament els efectes de convexitat.

Sessions paral·leles i àrees temàtiques

A més de les conferències plenàries, el MAF 2026 es va estructurar al voltant de sessions paral·leles i en línia organitzades en vuit grans àrees temàtiques, reflectint les principals direccions de recerca actuals en ciències actuarials i finances:

1. Riscos climàtics i finances sostenibles (ESG), centrat en els riscos climàtics, la transició energètica, els desastres naturals i les finances sostenibles.
2. Sistemes de longevitat, salut i pensions, dedicat a l'envelliment de la població, la mortalitat i el disseny de sistemes de pensions sostenibles.
3. Aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial, amb treballs sobre validació de models, biaixos algorítmics i aplicacions avançades en finances i assegurances.
4. Preus actuarials i models de recompte, centrat en models estadístics per a la fixació de preus i les reserves en assegurances no de vida.
5. Xarxes financeres, contagi i dependència, abordant les interconnexions sistèmiques, el contagi financer i la modelització de la dependència.
6. Gestió de cartera i decisions d'inversió, dedicada a l'optimització de carteres i la gestió de riscos.
7. Matemàtica financera, centrat en models teòrics per a la valoració de derivats i productes financers complexos.
8. Matemàtiques actuarials, amb contribucions sobre valoració actuarial, risc, mortalitat i contractes d'assegurança.

Un espai de reunions interdisciplinari

Durant tres dies, el CRM, a través del MAF 2026, va mostrar com els avenços metodològics i teòrics es poden traduir en eines útils per abordar alguns dels principals reptes econòmics i socials actuals, des del canvi climàtic fins a l'envelliment de la població i la transformació digital del sector financer.