Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > Research > Thematic Networks > Quantitative Finance > Seminari de finances quantitatives
Seminari de finances quantitatives
Objectiu

L’objectiu del Seminari de Finances Quantitatives és atraure científics de renom internacional amb trajectòries professionals variades que passin uns pocs dies a Barcelona. Està dirigit a investigadors, estudiants de doctorat i de màster, així com professionals que treballen en empreses del sector financer. 

El Seminari ha de ser un lloc de trobada i diàleg entre investigadors i professionals. A la vegada ha d’estimular la col·laboració entre investigadors de les diferents especialitats i universitats que treballem en finances quantitatives a l'àrea de Barcelona.

Aquest seminari és possible gràcies a la generosa contribució de La Caixa Foundation, mitjançant el seu programa Collaborative Mathematics.


Organitzadors

Joan del Castillo, Universitat Autònoma de Barcelona
José Manuel Corcuera, Universitat de Barcelona
Josep J. Masdemont, Universitat Politècnica de Catalunya
Luis Ortiz Gracia, Centre de Recerca Matemàtica (Coordinador)
Frederic Utzet, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Vives, Universitat de Barcelona

Sessions futures


Dijous, 23 de juny de 2016, a les 11:30 al CRM (aula C1/028)

Empirical growth optimal portfolio selections Gyorfi_Laszlo.pdfAbstract

László Györfi, Budapest University of Technology and Economics

Programa passat


Dilluns, 21 de març de 2016, a les 16:00 a l'aula de l'IMUB, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona

New challenges in Mathematical Finance: Conic CVA and DVA Schoutens_Wim.pdfAbstract

Wim Schoutens, Catholic University of Leuven


Divendres, 19 de febrer de 2016, a les 12:00 l'IMUB (Facultat de matemàtiques UB)​

Resolución numérica de modelos de valoración de derivados de tipos de interés en el marco del LIBOR Market Model SeminarioMariaSuarezTaboada.pdfAbstract

María Suárez Taboada, Universidade da Coruña

Dijous, 4 de febrer de 2016, a les 16:00 a l'IMUB (Facultat de matemàtiques UB)

On the stochastic heat equation and the limit order book  Rheinlander_Thorsten.pdfAbstract

Thorsten Rheinländer, Vienna University of Technology​


Divendres 4 de desembre de 2015, a les 12:30, aula de l'IMUB

Electricity Price Modeling: Structural Approaches, Derivative Pricing Techniques and Ongoing Challenges Crepey_S.pdf​​​​​​​​Abstract

Michael Coulon, University of Sussex​


Dilluns 16 de novembre de 2015  

De 16:00 a 17:00

Risk averse market makers and Kyle's model çetin_Umut.pdfAbstract

Umut Çetin (London School of Economics, London)

De 17:00 a 18:00

Multivariate Shortfall Risk Allocation and Systemic Risk Crepey_S.pdfAbstract

Stéphane Crepey  (University of Evry, France) 

(joint work with Yannick Armenti, Samuel Drapeau and Antonis Papapantoleon, arXiv:1507.05351)​


Dijous 19 de febrer de 2015
Conferenciant: Marjon Ruijter, CWI
Títol: Numerical Fourier Method and second-order Taylor Scheme for Backward SDEs in Finance

Dijous 15 de gener de 2015
Conferenciant: Christian Brownlees, Universitat Pompeu Fabra
Títol: Network estimation for time series

Dijous, 4 de desembre de 2014
Conferenciant: Thorsten Rheinlander, 
Vienna University of Technology​
Titol: On the distribution of flash crashes (joint work with F. Hubalek, Vienna University of Technology

Dijous, 25 de setembre de 2014
Conferenciant: Jaume Belles Sampere, Universitat de Barcelona,
 
Titol: Medición de riesgos y GlueVaR
Abstract

Dijous, 5 de juny de 2014
Conferenciant: Montserrat Guillén, Universitat de Barcelona,
 
Titol: Uplift models for predictive modelling in insurance
Abstract

8 d'abril de 2014
Conferenciant: Karel in't Hout, Antwerp University
Títol:
ADI schemes for pricing American options under the Heston model
Abstract
Presentation

30 de gener de 2014
Conferenciant: Elisa Alòs, Universitat Pompeu Fabra
Títol: On the closed-form approximation of short-time random strike options​
Abstract

19 de setembre de 2013
Conferenciant:Thorsten Rheinlaender, Vienna University of Technology
Títol:Valuation of exotic options by duality
Abstract

27 de juny de 2013
Conferenciant:Archil Gulisashvili, The Ohio University
Títol: On the Asymptotic Behavior of Sums of Correlated Lognormal Variables with Applications to Finance and Risk Management

7 de març de 2013
Conferenciant: Francisco Manuel Mejias Ruiz, Banc de Sabadell
Títol: Introducción Crédito Single Names
Abstract

20 de desembre de 2012
Conferenciant: Ramon Prat
Títol: Commodities, What's Diferent?
Abstract
Presentació

20 de setembre de 2012
Conferenciant: Monique Jeanblanc, Université d'Evry
Títol: Arbitrages opportunities with honest times
Abstract

26 de juny de 2012
Conferenciant: Albert Ferreiro
Títol: Multilevel Monte Carlo simulation for Lévy processes based on the Wiener-Hopf factorization
Abstract

10 de maig de 2012
Conferenciant: José Fajardo, FGV-EBAPE
Títol: Implied Volatitily Smirk under Asymmetric Dynamics
Abstract

26 d'abril de 2012
Conferenciant: Archill Gulisashvili, Ohio University
Títol: Asymptotic behavior of implied volatility at extreme strikes in stochastic stock price models
Abstract

12 d'abril de 2012
Conferenciant: Luis Ortiz, Centre de Recerca Matemàtica
Títol: Credit Portfolio Losses and the Wavelet Approximation Method
Presentació

23 de febrer de 2012
Conferenciants: Eduard Giménez i Giovanna Villani, "la Caixa"
Títol: Valoració de Productes Derivats en Mercats Heterogenis. Un cas pràctic per FX Forward y Cross Currency Swaps
Presentació
Sessions més antigues


Informació addicional

L’assistència a aquests seminaris és gratuïta.
Si voleu rebre informació sobre futures sessions us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de Núria Hernandez (nhernandez@crm.cat).
​​​​​​​
​​​​​​​​​